mt4のバックテスト

ネット上で見つけたEAなり、自作のEAなり、お気に入りにものが見つかったら、是非バックテストをしてみて下さい。バックテストとは、過去のチャートを使って、あるインジケータやEAの条件通りに売買した時の一定期間の損益や、最大でどれくらいの損益が出ていたか、資産の増減、売買履歴…そういったデータを出す事なのです。これを手動でやると本当に、気が遠くなるような作業なのですが、Mt4ではこれを、自動でやってくれます。凄く便利です。バックテスト機能は、一度覚えるとハマッてしまいます。

では、バックテストの方法です。まず、自動売買システム(EA)を起動させて下さい。その状態で、チャート上で右クリックして下さい。「ExpertAdvisor」を選ぶと、更にメニューが出てきますので、そこで「StrategyTester」を選んで下さい。すると、テスター画面が現れます。その一番上の項目、「ExpertAdvisor」で、テストするEAを選んで下さい。その下の「通貨ペア」で、テスト対象の通貨を選択。その隣の項目は、使う時間足の選択です。自分でやっても分かるように、短い時間足だとシグナルも頻繁に出ますし、トレード回数も多く、その分ダマシも多いです。長い足だとその逆になりますので、成績も自ずと違ってきます。

その下の項目では、実際に注文するタイミングを決定します。「Every tick」を選択すると、シグナルが出た後すぐに注文します。「Open Prices only」だと、シグナルが出た足が確定して次の足が出た瞬間に注文します。皆さんは経験がありませんか?インジケータを使用していて、一度出たシグナルが消えてしまった事。俗に言う「ダマシ」なのですが、「Open Prices only」を選択していると、足確定後の判断なので、ダマシが少ないです。ただ、「Open Prices only」だと、判断が早く、スキャルには向いているかもしれません。「ControlPoints」は、「Every tick」と「Open Prices only」の間ぐらいのタイミングと言われています。とりあえずの設定は、バックテストの精度から言っても「Every tick」と「ControlPoints」がおススメです。

そこまで決まったら、最後に、画面右下の「スタート」を押して下さい。バックテストが開始します。終わったら、結果を色々と見てみましょう。

まず、「結果」タブ内では、全ての売買利益が分かります。

「Glaph」を選択すると、バックテストの期間で資産がどのように増減したかがグラフで分かります(資産曲線)。右肩上がりなら資産増加、右から下がりなら資産減少、グラフの線がなだらかなほど、トレードが安定しているという事が分かります。

「レポート」では、資産がどれぐらい増えたのか、減ったのか、総トレード数、その中で勝ちトレードが何回あったのか、負けトレードが何回あったのか、最大利益、最大損失など、細かいデータが出ています。『最大ドローダウン』とは、トレード中の最大の含み損が、総資産の何%だったかを表します。いくら最終的に利益が残るシステムでも、途中含み損が大きすぎるのは嫌だという人は、この数値も気にした方が良いです。大体、これが10%以下なら良いシステムと言われます。

『プロフィットファクター』とは、総利益が総損失の何倍かを表す数値。一般的に、PFは1.5以上が良いシステムとされています。では頑張って、良いシステムを見つけましょう!

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